Estratégias de opções para ações voláteis

Strip Straddle.

Nós classificamos a estratégia como uma estratégia de negociação de opções voláteis, porque é melhor usado quando você está esperando um movimento significativo no preço de uma segurança. No entanto, enquanto a maioria das estratégias deste tipo são especificamente projetadas para serem usadas quando você não tem nada para sugerir em que direção o preço da segurança se moverá, este é projetado para ser usado quando sua perspectiva volátil tem uma inclinação de baixa. Isso significa que você acha que uma grande queda no preço da segurança subjacente é mais provável do que um grande aumento.

O straddle da tira é realmente apenas uma extensão do straddle longo com uma modificação; você compra um número maior de puts do que chamadas. Abaixo, fornecemos uma breve visão geral desta estratégia, mas sugerimos que você esteja familiarizado com a longa caminhada antes de estudar esta estratégia. Se você ainda não está plenamente consciente de como funciona, leia esta página primeiro.

Os Pontos-chave.

Estratégia volátil (com inclinação descendente) Adequado para Iniciantes Duas Transações (comprar chamadas e comprar põe) Distribuição de débito (custo inicial) Também é conhecido simplesmente como o nível de negociação baixo da faixa requerida.

Quando & amp; Como usar um Straddle de tiras.

Nós já declaramos que o straddle da tira é uma estratégia de negociação de opções projetada para ser usada quando sua perspectiva é volátil com uma inclinação de baixa. Portanto, você iria usá-lo quando você estiver esperando um grande movimento no preço da segurança subjacente e, embora não inteiramente certo em qual direção, você acha que um movimento descendente é mais provável do que um. Pode lucrar com um grande movimento em qualquer direção, mas vai fazer lucros maiores de um movimento descendente.

Aplicar o straddle da tira é muito parecido com a aplicação do longo straddle, na medida em que você compra nas chamadas de dinheiro e no dinheiro. A única diferença real é que você precisa comprar um número maior de puts do que chamadas. Você ainda precisa usar a mesma data de validade para as chamadas e as colocações.

A principal decisão que você precisa fazer é o índice de colocações para as chamadas que você usa. Como ponto de partida, sugerimos o uso de uma relação de 2 a 1, mas você pode ajustar isso conforme entender.

Exemplo do Strip Straddle.

Abaixo, fornecemos um exemplo de como o straddle da tira pode ser aplicado. Por uma questão de simplicidade, usamos números arredondados em vez de dados de mercado exatos e ignoramos os custos de comissão.

O estoque da empresa X está sendo comercializado em US $ 50 e você acredita que o preço fará um movimento significativo, provavelmente em uma direção descendente. Nas chamadas de dinheiro ($ 50) estão sendo negociadas em US $ 2. Você compra um contrato (contendo 100 opções), com um custo de US $ 200. Este é Leg A. No dinheiro colocado ($ 50) estão sendo negociados em US $ 2. Você compra 2 contratos, a um custo de US $ 400. Isto é Leg B. Você criou uma estrada com um custo de $ 600. Se o estoque da Empresa X ainda estiver sendo comercializado em US $ 50 no momento do vencimento, as opções em ambas as pernas expiram sem valor e você perderá seu investimento inicial de US $ 600. Se as ações da Companhia X estiverem sendo negociadas em US $ 53 no momento da expiração, as chamadas na Pata A valerão US $ 3 cada (total de US $ 300), enquanto a colocada no Leg B expirará sem valor. O valor de $ 300 das chamadas compensará parcialmente o investimento inicial de US $ 600 por uma perda total de US $ 300. Se o estoque da Empresa X estiver sendo negociado em US $ 57 no momento da expiração, as chamadas na Pata A valerão US $ 7 cada ($ 700 no total), enquanto a colocada no Leg B expirará sem valor. O valor de $ 700 das chamadas é maior que o investimento inicial de $ 600 e você terá feito um lucro de US $ 100 em geral. Se o estoque da Empresa X estiver sendo negociado em US $ 47 no momento da expiração, as chamadas na Leg A expirarão sem valor, enquanto a colocada no Leg B valerá US $ 3 cada (US $ 600 no total). O valor de $ 600 das posições compensará o investimento inicial de US $ 600 e você vai fechar. Se as ações da Companhia X estiverem sendo negociadas em US $ 43 no momento da expiração, as chamadas no Leg A expirarão sem valor, enquanto a colocação no Leg B será em torno de US $ 7 cada ($ 1400 no total). O valor de $ 1400 do puts é maior do que o investimento inicial de $ 600 e você terá feito um lucro de US $ 800 em geral.

Lucro, Perda & amp; Cálculos de equilíbrio.

O seguinte se aplica à estratégia de straddle da tira.

O lucro máximo é ilimitado e o lucro é feito quando: "Preço da segurança subjacente" (Strike + Price of Each Option in Leg A + (Preço de cada opção em Leg B x Ratio de Puts to Calls)) • ou quando • Preço da segurança subjacente & lt; (Strike - Preço de cada opção na perna A - (Preço de cada opção na perna B / Ratio de colocações para chamadas)) • A faixa de straddle tem um ponto de equilíbrio superior e um ponto de equilíbrio inferior. Ponto superior de ponto de equilíbrio = “Strike + Preço de cada opção na perna A + (Preço de cada opção na perna B x Ratio de colocações para chamadas) • Ponto mais baixo do ponto de equilíbrio = "Strike" preço de cada opção na perna A) "(Preço de cada opção na perna B / Ratio de colocações para opções de chamadas) • A faixa de straddle irá retornar uma perda se:" Preço da segurança subjacente & lt; Ponto Break-Even superior e & gt; Ponto mais baixo do ponto de equilíbrio A perda máxima é limitada ao investimento inicial e ocorre quando: "Preço da segurança subjacente = greve".

A faixa de straddle é uma estratégia um pouco mais complicada do que as outras estratégias básicas de negociação para uma perspectiva volátil, mas ainda é simples o suficiente para torná-la adequada para comerciantes iniciantes. É uma ótima alternativa para a longa distância, se você acredita que o preço da segurança subjacente é mais provável que vá para a desvantagem do que o lado positivo.

Existem apenas duas transações envolvidas, portanto as comissões não são particularmente altas, e não há requisitos de margem.

Estratégias voláteis de negociação de opções.

A negociação de opções tem duas grandes vantagens em quase todas as outras formas de negociação. Uma é a capacidade de gerar lucros quando você prevê um instrumento financeiro será relativamente estável no preço e a segunda é a capacidade de ganhar dinheiro quando acredita que um instrumento financeiro é volátil.

Quando um estoque ou outra segurança é volátil, isso significa que um grande aumento de preços é provável, mas é difícil prever em que direção. Ao usar estratégias de negociação de opções voláteis, é possível fazer negócios onde você irá aproveitar proporcionando um movimento de segurança subjacente significativamente no preço, independentemente da direção em que se mova.

Há muitos cenários que podem levar a que um instrumento financeiro seja volátil. Por exemplo, uma empresa pode estar prestes a divulgar seus relatórios financeiros ou anunciar algumas outras grandes notícias, que provavelmente levam o seu estoque a ser volátil. Os rumores de uma aquisição iminente podem ter o mesmo efeito.

O que isso significa é que geralmente há muitas oportunidades para obter lucros usando estratégias de negociação de opções voláteis. Nesta página, analisamos o conceito de tais estratégias com mais detalhes e fornecemos uma lista abrangente de estratégias nesta categoria.

Quais são as Estratégias de Negociação de Opções Voláteis?

Simplesmente, as estratégias de negociação de opções voláteis são projetadas especificamente para obter lucros de ações ou outros títulos que provavelmente enfrentarão um movimento de preço dramático, sem ter que prever em que direção será esse movimento de preços. Dado que fazer um julgamento sobre qual direção o preço de uma segurança volátil irá mudar é muito difícil, está claro por que eles podem ser úteis.

Também são conhecidas como estratégias dual-direcionais, porque podem fazer lucros com os movimentos de preços em qualquer direção. O princípio básico de usá-los é que você combina várias posições que têm lucros potenciais ilimitados, mas perdas limitadas para que você faça um lucro, desde que os movimentos de segurança subjacentes estejam longe em uma direção ou na outra.

O exemplo mais simples disso na prática é a longa distância, que combina comprar uma quantidade igual de opções de compra e colocar opções no mesmo título subjacente com o mesmo preço de exercício.

Comprar opções de chamada (uma chamada longa) tem perdas limitadas, o valor que gastou nelas, mas ganhos potenciais ilimitados, como você pode fazer tanto quanto o preço da garantia subjacente aumenta. Comprar opções de venda (uma longa colocação) também tem perdas limitadas e ganhos quase ilimitados. Os ganhos potenciais são limitados apenas pelo valor que o preço do título subjacente pode cair (isto é, seu valor total).

Ao combinar essas duas posições em uma posição geral, você deve fazer um retorno em qualquer direção em que a segurança subjacente se mova. A idéia é que, se a segurança subjacente aumentar, você ganha mais lucro com a longa chamada do que você perde da longa colocação . Se a segurança subjacente cair, você ganha mais lucros com o longo tempo do que você perder da longa chamada.

Claro, isso não é sem seus riscos. Se o preço da garantia subjacente aumenta, mas não o suficiente para tornar os lucros de chamadas longas maiores que as perdas de perdas, então você perderá dinheiro. Da mesma forma, se o preço do título subjacente cair, mas não pelo suficiente, então os lucros de longo prazo são maiores do que as perdas de chamadas longas, então você também perderá dinheiro.

Basicamente, pequenos movimentos de preços não são suficientes para obter lucros com isso, ou qualquer outra estratégia volátil. Para reiterar, estratégias desse tipo só devem ser usadas quando você espera que uma segurança subjacente se mova significativamente no preço.

Lista de Estratégias de Negociação de Opções Voláteis.

Abaixo está uma lista das estratégias de negociação de opções voláteis que são mais comumente usadas pelos comerciantes de opções. Nós incluímos algumas informações muito básicas sobre cada um aqui, mas você pode obter mais detalhes clicando no link relevante. Se você precisar de alguma ajuda extra ao escolher qual deles usar e quando, você pode achar nossa ferramenta de seleção útil.

Nós discutimos brevemente a longa caminhada acima. É uma das estratégias voláteis mais simples e perfeitamente adequada para iniciantes. Duas transações estão envolvidas e cria um spread de débito.

Esta é uma estratégia muito semelhante à longa, mas tem um custo inicial mais baixo. Também é adequado para iniciantes.

Isso é melhor usado quando sua perspectiva é volátil, mas você acha que uma queda no preço é o mais provável. É simples, envolve duas transações para criar um spread de débito e é adequado para iniciantes.

Esta é basicamente uma alternativa mais barata para o straddle da tira. Também envolve duas transações e é adequado para iniciantes.

Você usaria isso quando sua perspectiva fosse volátil, mas você acredita que um aumento no preço é o mais provável. É outra estratégia simples que é adequada para iniciantes.

O estrangulamento da cinta é essencialmente uma alternativa de baixo custo para a sela da correia. Esta estratégia simples envolve duas transações e é adequada para iniciantes.

Esta é uma estratégia simples, mas relativamente dispendiosa, adequada para iniciantes. Duas transações estão envolvidas para criar um spread de débito.

Esta estratégia mais complicada é adequada para quando sua perspectiva é volátil, mas você acha que um aumento de preços é mais provável do que uma queda de preço. Duas transações são usadas para criar um spread de crédito e não é recomendado para iniciantes.

Esta é uma estratégia ligeiramente complexa que você usaria se sua perspectiva for volátil, mas você favorece uma queda de preço em relação a um aumento de preços. Um spread de crédito é criado usando duas transações e não é adequado para iniciantes.

Esta é uma estratégia avançada que envolve duas transações. Ele cria um spread de crédito e não é recomendado para iniciantes.

Esta é uma estratégia avançada que não é adequada para iniciantes. Envolve duas transações e cria um spread de crédito.

Esta estratégia complexa envolve três transações e cria um spread de crédito. Não é adequado para iniciantes.

Esta estratégia avançada envolve quatro transações. Uma propagação de crédito é criada e não é adequada para iniciantes.

Esta é uma estratégia comercial complexa que envolve quatro transações para criar um spread de crédito. Não é recomendado para iniciantes.

Há quatro transações envolvidas neste, que criam um spread de débito. É complexo e não recomendado para iniciantes.

Esta estratégia avançada cria um spread de débito e envolve quatro transações. Não é adequado para iniciantes.

Esta é uma estratégia comercial complexa que não é adequada para iniciantes. Ele cria um spread de débito usando quatro transações.

Estratégias de opções voláteis.

Estratégias de opções voláteis - Introdução.

Estratégias de opções voláteis - Conteúdo.

Estratégias de opções voláteis - Lucros direto-direcionais.

As estratégias de opções voláteis são mais populares em sua capacidade de retornar um lucro se o estoque subjacente vai para cima ou para baixo enquanto o movimento for significativo o suficiente para quebrar os pontos de equilíbrio geralmente amplos.

Como as estratégias de opções voláteis produzem lucros Duo-Direcional?

As estratégias de opções voláteis produzem lucros dou-direcionais ao explorar o risco limitado e o potencial de ganho ilimitado da negociação de opções de ações. Todas as estratégias de opções voláteis são constituídas por duas partes; uma parte para lucrar mais do que pode perder quando o estoque sobe e a outra parte para lucrar mais do que pode perder quando o estoque diminui. O mais básico disso é a estratégia de opções Long Straddle.

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Estratégias de opções voláteis - Volatilidade de negociação.

A outra oportunidade de ganhar dinheiro com o uso de estratégias de opções voláteis é comprar um aumento potencial da volatilidade implícita do estoque subjacente. A volatilidade implícita pode aumentar devido a muitos fatores e o mais comum dos poucos dias que levam à liberação de resultados. Os comerciantes de opções podem lucrar com um aumento esperado da volatilidade simplesmente colocando estratégias de opções voláteis antes do período de volatilidade crescente e, em seguida, fechando a posição quando a volatilidade atinge um pico. Os comerciantes de opções muitas vezes tomam a sugestão do VIX, que é um índice que representa a volatilidade no mercado. A volatilidade da negociação é uma oportunidade única que somente as opções de negociação podem explorar porque as opções são o único instrumento financeiro até agora, cujo valor é diretamente afetado pela volatilidade.

Como estratégias de opções voláteis beneficiam da volatilidade?

Todas as estratégias de opções voláteis são capazes de aumentar de valor à medida que a volatilidade implícita do estoque subjacente aumenta, mesmo que o preço do estoque em si permaneça estagnado porque todas as estratégias de opções voláteis têm valor positivo de vega. Quando uma posição de negociação de opções tem valor positivo de vega, a posição aumenta em valor quando a volatilidade implícita aumenta e diminui de valor quando a volatilidade implícita diminui. As opções se espalham com esse tipo de característica são conhecidas como Backspreads.

Lista de estratégias de opções voláteis.

Aqui está uma lista de estratégias de opções voláteis classificadas de acordo com sua complexidade relativa na negociação de opções. Estratégias voláteis complexas terão mais pernas em uma única posição, enquanto as estratégias voláteis básicas consistem apenas em duas pernas.

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Negociação de estoques voláteis com indicadores técnicos.

A volatilidade é a dispersão dos retornos para uma determinada segurança ou índice de mercado. É quantificado pelos comerciantes de curto prazo como a diferença média entre um estoque diariamente alto e diário baixo, dividido pelo preço das ações. Um estoque que move US $ 5 por dia com um preço de ação de US $ 50 é mais volátil do que um estoque que move $ 5 por dia com um preço de $ 150, porque o movimento percentual é maior com o primeiro. Negociar os estoques mais voláteis é uma maneira eficiente de negociar, porque, teoricamente, esses estoques oferecem o maior potencial de lucro. Não sem os seus próprios perigos, muitos comerciantes procuram essas ações, mas enfrentam duas questões principais: como encontrar as ações mais voláteis e como trocá-las usando indicadores técnicos? (Veja "Os quatro indicadores mais comumente usados ​​para Trend Traders".)

Como encontrar os estoques mais voláteis.

Encontrar os estoques mais voláteis não é complexo e não requer pesquisa constante ou triagem de estoque. Em vez disso, execute uma tela de estoque para ações que são consistentemente voláteis. O volume também é essencial ao negociar ações voláteis, para entrar e sair com facilidade.

Stock Fetcher (StockFetcher) é um exemplo de um filtro que você pode usar para rastrear estoques muito voláteis:

Aplicando os filtros acima, o Stock Fetcher escolherá estoques com movimentos médios superiores a 5% por dia (entre o aberto eo fechado) nos últimos 100 dias. Ele também filtra as ações com preços entre $ 10 e $ 100 e com volume médio diário de mais de 4 milhões nos últimos 30 dias. Além disso, se você só estiver interessado em ações, adicionar um filtro como "troca não é Amex" ajuda a evitar ETFs alavancados que aparecem nos resultados da pesquisa.

Uma opção mais intensiva em pesquisa é procurar ações voláteis por dia. O Finviz (versão gratuita) fornece os maiores vencedores, os principais perdedores e os estoques mais voláteis para cada dia de negociação. Use a ferramenta Screener para filtrar resultados mais para capitalização de mercado, desempenho e volume. Limitar a busca desta forma oferece aos comerciantes uma lista de ações que correspondem às suas especificações exatas.

Nasdaq lista os maiores vencedores e perdedores no NASDAQ, NYSE e AMEX. Estes não são resultados filtrados e apenas refletem a volatilidade desse dia. Portanto, a lista fornece potenciais ações que podem continuar sendo voláteis, mas os comerciantes precisam passar pelos resultados manualmente e ver quais ações possuem histórico de volatilidade e têm volume suficiente para negociar.

Negociando os estoques mais voláteis.

Os estoques voláteis são propensos a movimentos afiados, o que requer paciência em aguardar entradas, mas ação rápida quando essas entradas aparecem. Tal como acontece com qualquer estoque, a negociação de ações voláteis que são tendências fornece um viés direcional que dá ao comerciante uma vantagem. Alguns indicadores podem ser usados ​​para negociar ações voláteis, mas o comerciante também deve monitorar a ação de preços - observando se o preço está aumentando os níveis mais baixos ou baixos baixos em relação às ondas anteriores - para determinar quando os sinais indicadores são tomados e quando são deixado sozinho. Aqui estão dois indicadores técnicos que você pode usar para trocar ações voláteis, além do que procurar em relação à ação de preços.

Os canais Keltner colocam uma banda superior, média e baixa em torno da ação de preço em um gráfico de ações.

O indicador é mais útil em mercados fortemente tendenciais quando o preço está fazendo aumentos mais elevados e níveis mais baixos para uma tendência de alta, ou baixos altos e baixos mínimos para uma tendência de baixa.

Durante uma forte tendência de alta, o preço irá "montar" o canal Keltner superior e os pullbacks muitas vezes não alcançarão a banda do meio e não ultrapassarão a banda baixa. O meio da banda é, portanto, um ponto de entrada potencial. Uma parada é colocada cerca de metade a dois terços do caminho entre a banda média e a banda inferior. Uma saída é colocada logo acima da banda superior.

Aplique o mesmo conceito às tendências de baixa. O preço geralmente acompanha a linha de canal inferior da Keltner e os pullbacks geralmente alcançarão a banda do meio, mas não excederão a linha Keltner superior. A linha do meio, portanto, fornece uma área de entrada curta, uma parada é colocada apenas dentro da linha Keltner superior e um alvo está abaixo da linha Keltner inferior.

Os canais Keltner geralmente são criados usando as 20 barras de preços anteriores, com um Multiplicador de alcance real médio para 2.0. A recompensa relativa ao risco geralmente é de 1,5 a 2,0 a 1; significando $ 1 de risco, o potencial de lucro é de US $ 1,50 a US $ 2,00.

Figura 1. Canais Keltner (20, 2.0 ATR) Aplicados ao Gráfico de 2 Minutos de Yelp (YELP).

Uma vez que os canais Keltner se movem à medida que o preço se move, o alvo é colocado no momento do comércio e mantido lá.

A vantagem desta estratégia é que uma ordem está aguardando na banda do meio. A temporização da entrada não é necessária, e uma vez que todos os pedidos são colocados, o comerciante não precisa fazer nada exceto sentar e aguardar a parada ou o alvo a serem preenchidos. Alternativamente, o comércio pode ser gerenciado ativamente. Para uma tendência muito forte, o alvo pode ser ajustado para capturar mais lucros. A parada e o risco só devem ser reduzidos à medida que o comércio se torna rentável; o risco nunca é aumentado durante um comércio.

A desvantagem desta estratégia é que ela funciona bem nos mercados de tendências, mas, assim que a tendência desaparecer, as negociações começam, pois o preço é mais provável que se mova para frente e para trás entre as linhas de canais superiores e inferiores.

Os negócios de filtragem baseados na força da tendência ajudam nesse sentido. Por exemplo, durante uma tendência de alta, se o preço não conseguiu aumentar mais alto antes de uma longa entrada, evite o comércio, uma vez que uma retração mais profunda provavelmente irá parar o comércio.

Figura 2. Canais Keltner (20, 2.0 ATR) Aplicados ao Gráfico de 2 minutos de Yelp.

O Oscilador Estocástico é outro indicador que é útil para a negociação dos estoques mais voláteis. Esta estratégia utiliza o Oscilador Estocástico em estoques variáveis, ou estoques que não possuem uma tendência bem definida. Os estoques voláteis geralmente se estabelecem em um intervalo antes de decidir qual direção seguir na próxima.

Uma vez que um movimento forte pode criar uma grande posição negativa rapidamente, esperar por alguma confirmação de uma inversão é prudente. O Oscilador estocástico fornece esta confirmação.

Quando o preço não tem uma direção clara e está se movendo predominantemente de lado, venda perto do topo da gama, uma vez que o estocástico se move acima de 80 e depois cai para trás. Coloque uma parada logo acima da alta que acabou de formar com um alvo a 75% do caminho abaixo do alcance. Por exemplo, se o alcance for $ 1 alto, de baixo a alto, coloque um alvo $ 0.25 acima do baixo.

Pegue posições longas perto do fundo do intervalo quando o estocástico cair abaixo de 20 e depois se manda acima dela. Coloque uma parada abaixo do mínimo recente e alcance 75% no intervalo. Se o alcance for de US $ 1, de alto a baixo, o alvo é colocado $ 0.25 abaixo do alto.

As negociações são tomadas logo que o preço atravesse o nível de gatilho estocástico (80 ou 20). Não espere que a barra de preços seja completada; No momento em que um bar de 1 minuto, 2 minutos ou 5 minutos completar o preço pode correr muito longe em direção ao alvo para que o comércio valha a pena.

Ignore sinais contrários enquanto estiver em um comércio; permitir que o alvo ou parar de ser atingido. Uma vez que o alvo é atingido, se o estoque continuar a variar, um sinal na direção oposta se desenvolverá pouco depois. A Figura 3 mostra um curto comércio, seguido imediatamente por um longo comércio, seguido por outro curto comércio.

O Oscilador Estocástico usa configurações padrão de 12 períodos e o% K é definido em 3.

Figura 3. Tabela estocástica aplicada ao GT Advanced Technologies (GTAT) de 2 minutos.

Na figura 3, o alcance é $ 0.16 em altura ($ 16 menos $ 15.84); 25% de US $ 0.16 é de US $ 0,04. Deduzir US $ 0,04 do alto do intervalo em US $ 16 para obter um alvo para posições longas de US $ 15,96. Adicione $ 0.04 ao menor do intervalo em US $ 15.84 para obter um alvo para posições curtas de US $ 15.88. Enquanto o alcance está em vigor, esses são seus objetivos para posições longas e curtas. Desta forma, o alvo é mais provável que seja atingido, mesmo que o preço não o torne todo o caminho de volta ao topo ou ao fundo do intervalo, quando longo ou curto, respectivamente.

Para o primeiro comércio curto, logo após a 1:30 da tarde, o estocástico sobe acima de 80, e depois cai abaixo dele. Isto indica um curto comércio. Venda no preço atual assim que o indicador cruza abaixo de 80 de cima. Imediatamente, coloque uma parada acima do preço recente que acabou de formar. Defina seu alvo de saída em US $ 15,88. Não faça nada até que a parada ou o alvo sejam atingidos. O alvo é atingido menos de uma hora depois, tirando você do comércio com lucro. O estocástico já caiu abaixo de 20, então, assim que se reúne acima de 20, entra num longo comércio com o preço atual. Coloque rapidamente uma parada abaixo do preço baixo que acabou de formar e coloque um alvo para sair em US $ 15,96. Este comércio dura cerca de 15 minutos antes de atingir o alvo para um comércio lucrativo. Outro curto comércio se desenvolve imediatamente após o comércio anterior; entre no preço atual enquanto o estocástico cruza abaixo de 80, coloque uma parada acima do preço recente alto e coloque um alvo para sair em US $ 15,88. O alvo é atingido menos de 30 minutos depois.

A vantagem desta estratégia é que ele espera uma retração para uma área vantajosa, e o preço está começando a voltar em nossa direção comercial quando entramos. Portanto, um intervalo relativamente apertado pode ser usado, e a relação entre recompensa e risco será tipicamente de 1,5: 1 ou maior.

A principal desvantagem é os sinais falsos. Os sinais falsos são quando o indicador atravessa a linha 80 (para shorts) ou 20 linhas (para longos), o que pode resultar na perda de negociações antes que o movimento lucrativo se desenvolva.

Uma vez que o estocástico se move mais devagar do que o preço, o indicador também pode fornecer um sinal muito tarde. Quando os sinais de entrada ocorrem, o preço talvez já tenha se movido significativamente para o alvo, reduzindo assim o potencial de lucro e possivelmente tornando o comércio não vale a pena tomar. Após a entrada, a recompensa deve ser pelo menos 1,5 vezes maior do que o risco, com base no alvo e parar.

Os estoques voláteis são atraentes para os comerciantes devido ao rápido potencial de lucro. Tendência de ações voláteis muitas vezes fornecem o maior potencial de lucro, pois há uma tendência direcional para ajudar os comerciantes a tomar decisões. Os canais da Keltner são úteis em fortes tendências, porque o preço muitas vezes só puxa de volta para a banda do meio, fornecendo uma entrada. A desvantagem é que, uma vez que a tendência acaba, perderá negócios. Monitorar a ação de preço e garantir que o preço esteja aumentando mais alto e alto antes de entrar em um comércio de tendências altas (menor baixo e menor alto para o comércio de tendências baixas) ajudará a mitigar esse defeito. Os estoques voláteis nem sempre tendem; Eles muitas vezes chicoteiam para frente e para trás. Durante um intervalo quando o estocástico atinge um nível extremo (80 ou 20) e, em seguida, inverte-se de outra forma, indica que o intervalo continua e proporciona uma oportunidade de negociação. Monitore os canais estocásticos e Keltner para atuar nas oportunidades de tendências ou de alcance. Nenhum indicador é perfeito, portanto, sempre monitorar a ação do preço para ajudar a determinar quando o mercado está em tendência ou variando, de modo que a ferramenta certa é aplicada.