Estratégias de opções binárias Santana: Opções colocam estratégias

Opção de colocação.

O que é uma "opção de colocação"

Uma opção de venda é um contrato de opção que dá ao proprietário o direito, mas não a obrigação, de vender um valor específico de um título subjacente a um preço específico dentro de um horário especificado. Este é o oposto de uma opção de compra, que dá ao titular o direito de comprar ações.

BREAKING Down 'Put Option'

Uma opção de venda torna-se mais valiosa à medida que o preço do estoque subjacente se deprecia em relação ao preço de exercício. Por outro lado, uma opção de venda perde seu valor à medida que o estoque subjacente aumenta e o tempo de vencimento se aproxima.

Time Decay.

O valor de uma opção de venda diminui devido ao decadência do tempo, porque a probabilidade de queda do estoque abaixo do preço de exercício especificado diminui. Quando uma opção perde seu valor de tempo, sobra o valor intrínseco, o que equivale à diferença entre o preço de exercício menor ao preço das ações. As opções de compra fora do dinheiro e no dinheiro têm um valor intrínseco de zero porque não haveria nenhum benefício de exercer a opção. Os investidores poderiam vender o estoque curto no preço atual do mercado, em vez de exercer uma opção de venda fora do dinheiro a um preço de exercício indesejável, o que produziria perdas.

Exemplo de opção de colocação longa.

Por exemplo, assumir que um investidor possui uma opção de venda em ações hipotecárias TAZR com um preço de exercício de US $ 25 que expira em um mês. Portanto, o investidor tem o direito de vender 100 ações da TAZR a um preço de US $ 25 até a data de vencimento no próximo mês, que geralmente é a terceira sexta-feira do mês. Se as ações da TAZR caírem para US $ 15 e o investidor exercer a opção, o investidor poderá comprar 100 ações da TAZR por US $ 15 no mercado e vender as ações para o escritor da opção por US $ 25 cada. Conseqüentemente, o investidor faria US $ 1.000 (100 x ($ 25- $ 15)) na opção de venda. Observe que o valor máximo de lucro potencial neste exemplo ignora o prémio pago para obter a opção de venda.

[Uma opção de longa colocação é apenas um tipo de contrato de opções que você pode usar para colocar as chances a seu favor. Se você está interessado nas outras formas de se envolver com o mercado de opções e trocar o caminho que os profissionais mais bem sucedidos fazem, certifique-se de verificar o curso de negociação de opções da Academia Investopedia.]

Exemplo de opção de colocação curta.

Contrariamente a uma opção de venda longa, uma opção de venda curta obriga um investidor a receber ou comprar ações do estoque subjacente. Assuma que um investidor é otimista em ações hipotéticas FAB, que atualmente está negociando em US $ 42,50, e não acredita que cairá abaixo de US $ 35 nas próximas duas semanas. O investidor poderia coletar um prêmio ao escrever uma opção de venda na FAB com um preço de exercício de US $ 35 por US $ 1,50. Portanto, o investidor coletará um total de US $ 150, ou US $ 1,50 * 100. Se a FAB fechar acima de US $ 35, o investidor manteria o prêmio coletado uma vez que as opções expiram do dinheiro e não valerão valor. Por outro lado, se a FAB fechar abaixo de US $ 35, o investidor deve comprar 100 ações da FAB em US $ 35, devido à obrigação contratual.

10 Opções Estratégias para saber.

Muitas vezes, os comerciantes saltam no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seus riscos e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo comercial. Com isso em mente, reunimos esta apresentação de slides, que esperamos reduzir a curva de aprendizado e apontar você na direção certa.

10 Opções Estratégias para saber.

1. Chamada coberta.

Além de comprar uma opção de chamada nua, você também pode se envolver em uma chamada coberta básica ou estratégia de compra e gravação. Nesta estratégia, você compraria os ativos de forma direta e, simultaneamente, escreveria (ou venderia) uma opção de compra sobre esses mesmos ativos. Seu volume de ativos de propriedade deve ser equivalente ao número de ativos subjacente à opção de compra. Os investidores costumam usar essa posição quando tiverem uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos e buscam gerar lucros adicionais (através do recebimento do prêmio de chamada) ou proteger contra uma potencial queda no valor do ativo subjacente. (Para mais informações, leia Estratégias de chamada coberta para um mercado em queda.)

2. Married Put.

Em uma estratégia de colocação casada, um investidor que compra (ou atualmente possui) um ativo particular (como ações), compra simultaneamente uma opção de venda para um número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia quando tiverem alta no preço do imobilizado e desejam se proteger contra potenciais perdas a curto prazo. Esta estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro, e estabelece um piso se o preço do activo mergulhar dramaticamente. (Para obter mais informações sobre como usar essa estratégia, consulte Married Puts: A Relação de Proteção.)

3. Bull Call Spread.

Em uma estratégia de propagação de chamadas de touro, um investidor irá simultaneamente comprar opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais alto. Ambas as opções de compra terão o mesmo mês de vencimento e ativo subjacente. Este tipo de estratégia de spread vertical é freqüentemente usado quando um investidor é otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia o Vertical Bull e Bear Credit Spreads.)

4. Bear Put Spread.

O urso coloca a estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical, como a propagação do touro. Nesta estratégia, o investidor irá simultaneamente comprar opções de venda a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de posições a um preço de exercício menor. Ambas as opções seriam para o mesmo bem subjacente e terão a mesma data de validade. Este método é usado quando o comerciante é descendente e espera que o preço do ativo subjacente diminua. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Put Spreads: uma alternativa rujir para venda a descoberto.)

Investopedia Academy "Opções para iniciantes"

Agora que você aprendeu algumas estratégias de opções diferentes, se você estiver pronto para dar o próximo passo e aprender a:

Melhore a flexibilidade em seu portfólio adicionando opções Abordagem Chamadas como pagamentos pendentes, e Coloca como seguro Interprete as datas de validade e distingue o valor intrínseco do valor do tempo. Calcule os breakevens e a gestão de riscos Explore conceitos avançados, tais como spreads, straddles e strangles.

5. Colar de proteção.

Uma estratégia de colar de proteção é realizada pela compra de uma opção de venda fora do dinheiro e na escrita de uma opção de compra fora do dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo objeto subjacente (como ações). Esta estratégia é frequentemente utilizada pelos investidores depois de uma posição longa em um estoque ter experimentado ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear lucros sem vender suas ações. (Para mais informações sobre esses tipos de estratégias, consulte Não esquecer seu colar de proteção e como funciona um colar de proteção.)

6. Long Straddle.

Uma estratégia de opções longas de straddle é quando um investidor compra uma opção de chamada e venda com o mesmo preço de exercício, o ativo subjacente e a data de validade simultaneamente. Um investidor geralmente usará essa estratégia quando acreditar que o preço do ativo subjacente se moverá de forma significativa, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. Essa estratégia permite ao investidor manter ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. (Para mais, leia Straddle Strategy A Simple Approach to Neutral de mercado.)

7. Strangle longo.

Em uma estratégia de opções de estrangulamento longo, o investidor compra uma opção de compra e oferta com o mesmo vencimento e ativos subjacentes, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício da tabela normalmente será inferior ao preço de exercício da opção de compra, e ambas as opções estarão fora do dinheiro. Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço do recurso subjacente experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções; Os estrangulamentos normalmente serão menos caros do que estradas porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para mais, veja Obter uma forte retenção no lucro com Strangles.)

8. Mariposa espalhada.

Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de duas posições ou contratos diferentes. Em uma estratégia de opções de propagação de borboleta, um investidor irá combinar uma estratégia de spread de touro e uma estratégia de spread de urso e usar três preços de exercício diferentes. Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de uma opção de chamada (colocada) no preço de ataque mais baixo (mais alto), enquanto vende duas opções de compra (colocadas) em um preço de ataque mais alto (mais baixo) e, em seguida, uma última chamada (colocar) opção em um preço de exercício ainda maior (menor). (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Configurando Traps de lucro com Butterfly Spreads.)

9. Condor de ferro.

Uma estratégia ainda mais interessante é o condador de ferro. Nesta estratégia, o investidor simultaneamente mantém uma posição longa e curta em duas estratagemas diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender, e pratica dominar. (Recomendamos ler mais sobre esta estratégia em Take Flight With A Iron Condor, você deve rebarrar para Iron Condors? E tente a estratégia para si mesmo (sem risco!) Usando o Simulador Investopedia.)

10. Borboleta de ferro.

A estratégia de opções finais que demonstraremos aqui é a borboleta de ferro. Nesta estratégia, um investidor irá combinar uma estrada longa ou curta com a compra ou venda simultânea de um estrangulamento. Embora semelhante a uma propagação de borboletas, esta estratégia difere porque usa chamadas e colocações, em oposição a uma ou outra. Os lucros e perdas são ambos limitados dentro de um intervalo específico, dependendo dos preços de exercício das opções usadas. Os investidores geralmente usarão opções fora do dinheiro em um esforço para reduzir os custos e limitar o risco. (Para saber mais, leia o que é uma estratégia de opção de borboleta de ferro?)

Criando combinações de opções.

Comprar e vender chamadas e colocar em conjunto oferece a você a capacidade de criar posições comerciais poderosas.

As estratégias de opções colocam você no controle da definição de pontos de preço específicos para o alvo. Vá em frente e procure alguns exemplos do que é possível ao usar opções para negociar.

Quando você comercializa preços para aumentar, mas deseja limitar sua exposição total.

Quando você deseja que os preços do mercado diminuam, mas ainda querem alguns ganhos no lado positivo.

Quando você deseja que o mercado permaneça estável ou exploda em qualquer direção.

Estratégias de opção.

Geralmente, uma Estratégia de Opção envolve a compra e / ou venda simultânea de diferentes contratos de opções, também conhecidos como Combinação de Opção. Eu digo geralmente, porque há uma grande variedade de estratégias de opções que usam várias pernas como sua estrutura, no entanto, mesmo uma Opção de Chamada Longa com legenda pode ser vista como uma estratégia de opção.

Sob o link Options101, você pode ter percebido que os exemplos de opções fornecidos apenas procuraram tirar uma opção de troca por vez. Ou seja, se um comerciante pensasse que o preço da ação da Coca Cola aumentaria no próximo mês, uma maneira simples de lucrar com essa jogada, limitando seu risco é comprar uma opção de compra. Claro, ele / ela também pode vender uma opção de venda.

Mas e se ele / ela compre uma chamada e uma opção de venda no mesmo preço de exercício no mesmo mês de validade? Como um comerciante poderia lucrar com esse cenário? Vamos dar uma olhada nesta combinação de opções;

Neste exemplo, imagine que você comprou (longo) 1 $ 40 opção de opção de julho e também comprei uma opção de US $ 40 para julho. Com a negociação subjacente a US $ 40, a chamada custa US $ 1,14 e a tarifa custa $ 1,14 também.

Agora, quando você é o comprador da opção (ou vai por muito tempo), você não pode perder mais do que seu investimento inicial. Então, você superou um total de US $ 228, que é a perda máxima se tudo der certo.

Mas o que acontece se o mercado se manda? A opção de venda torna-se menos valiosa à medida que o mercado é mais vendido porque você comprou uma opção que lhe dá o direito de vender o recurso - o que significa que você quer que o mercado desça. Você pode ver um diagrama de lançamento longo aqui.

No entanto, a opção de compra torna-se infinitamente valiosa à medida que o mercado se comercializa mais alto. Então, depois de se afastar do seu ponto final, sua posição tem potencial de lucro ilimitado.

A mesma situação ocorre se o mercado se vender. A chamada torna-se inútil, pois os negócios abaixo de US $ 37,72 (greve de US $ 40 menos o que você pagou - $ 2,28), no entanto, a opção de venda se torna cada vez mais lucrativa.

Se o mercado se processar em 10%, e no final do prazo, fecha-se em US $ 36, sua posição de opção vale US $ 1,72 ($ 172). Você perde o valor total da chamada, que custou US $ 1,14 e custou US $ 114, no entanto, a opção de venda expirou no dinheiro e vale US $ 4,00, uma opção - ou US $ 400. Subtrair disso o valor total pago pelo cargo, US $ 228 e agora o cargo vale $ 172. Isso significa que você exercerá seu direito e se apropriará do ativo subjacente ao preço de exercício.

Isso significa que você será efetivamente curto as ações subjacentes em US $ 40. Com o preço atual no mercado negociando a US $ 36, você pode comprar de volta as ações e fazer um instante $ 4.00 por ação para um lucro líquido total de US $ 286 por ação na perna. Então, subtrai os outros $ 114 para a perna da chamada e seu lucro líquido total é $ 172.

Isso pode não parecer muito, mas considere o que é o seu retorno sobre o investimento. Você superou um total de US $ 228 e obteve US $ 172 em um período de um mês. Esse é um retorno de 75% em um período de um mês com um risco máximo conhecido e potencial de lucro ilimitado.

Este é apenas um exemplo de uma combinação de opções. Existem muitas maneiras diferentes de combinar contratos de opção juntos, e também com o recurso subjacente, para personalizar seu perfil de risco / recompensa.

Você provavelmente já percebeu que as opções de compra e venda exigem mais do que apenas uma visão da direção do mercado do ativo subjacente. Você também precisa entender e tomar uma decisão sobre o que você acha que vai acontecer com a volatilidade do ativo subjacente. Ou mais importante, o que acontecerá com a volatilidade implícita das próprias opções.

Se o preço de mercado de um contrato de opção implica que é 50% mais caro do que os preços históricos para as mesmas características, então você pode decidir contra comprar nesta opção e, portanto, fazer uma jogada para vendê-lo em vez disso.

Mas como você pode dizer se as opções implicam volatilidade é historicamente alta?

Bem, a única ferramenta que eu sei disso faz bem com o Volcone Analyzer. Analisa qualquer contrato de opção e compara-o com as médias históricas, ao mesmo tempo em que fornece uma representação gráfica dos movimentos de preços ao longo do tempo - conhecido como o Cone de Volatilidade. Uma ótima ferramenta para usar para comparações de preços.

De qualquer forma, para mais idéias sobre combinações de opções, veja a navegação na barra lateral e veja qual é a estratégia certa para você.

Bullish Spreads Long Call Short Ponha Long Synthetic Call Backspread Call Bull Dividir Put Bull Dividir Covered Call Protetor Colar Colar Bearish Spreads Short Call Long Ponto Curto Sintético Colocar Backspread Ligar Bear Dividir Colocar Espalhar Urso Espalhar Neutro Espalhar Ferro Condor Longo Straddle Curto Straddle Longo Strangle Curto Strangle Longo Guts Short Guts Chamada Tempo de propagação Colocar Tempo Diferenciar Rácio de Chamada Razão Vertical Colocar Ratio Vertical Espalhar Long Call Butterfly Short Call Butterfly Long Colocar Butterfly Short Put Butterfly.

Comentários (103)

Peter 6 de dezembro de 2018 às 7:19 da tarde.

Luciano 6 de dezembro de 2018 às 7:22 da manhã.

Peter 1 de dezembro de 2018 às 17h15.

Luciano 1 de dezembro de 2018 às 8h48.

Peter 18 de novembro de 2018 às 15:59.

Oi, René, sim, eles já foram adicionados como longos ou curtos, ou seja, Long Straddle e Long Strangle.

Renee 17 de novembro de 2018 às 8:55 da tarde.

Poderia adicionar Strangle ou Straddle?

Igwe Zachary Githaiga 30 de março de 2017 às 3:35 da manhã.

então, quais são as estratégias na negociação de opções.

abelha 25 de fevereiro de 2017 às 16h05.

Se eu realmente cortar um estoque e agora está negociando mais alto, existe alguma estratégia de reparo de opções que eu possa usar para limitar minha perda? A maioria das estratégias de reparo de opções apenas dá exemplo começando com uma posição longa em um estoque.

Peter 3 de dezembro de 2018 às 2:52 da manhã.

Aplogogies para a resposta atrasada!

Terry B 25 de novembro de 2018 às 17:21.

Olá, basta baixar o seu spreadhseet. Coisas impressionantes.

a) Para o preço padrão do estoque do modelo de US $ 25.

Percebi que as chamadas de dinheiro estavam em .52.

e as colocações de dinheiro foram em -48.

Além disso, encontrei um site que mostra as volatilidades históricas de uma ação.

1mo, 2 mo, 3mo, 6mo, 1yr, 2 y 3yr.

Jayant 15 de outubro de 2018 às 12h23.

Caro administrador, você pode me sugerir uma estratégia nova, exceto essas estratégias. Desejo uma nova estratégia, sou bem conhecida por todas essas estratégias, porque é o treinador de mercado de opções em kolkata e também certificado com NSE.

Peter 26 de agosto de 2018 às 18:18.

Steve 26 de agosto de 2018 às 7h33.

Qual é exatamente a linha rosa nos diagramas? Parece ser uma média ao longo do tempo, mas eu posso encontrar uma definição em qualquer lugar.

alvaro frances 15 de abril de 2018 às 5:03 pm.

Amit Bhutani olá, por favor, você pode explicar as estratégias que soletram em 17 de março de 2018 no dia que eu descrevi abaixo, obrigado.

2) Combo corto + largo Nifty 2) Combo curto + Nifty Long.

3) Put / Call Ratio spreed 3) Put / Call Ratio spreed.

4) Coloque o oso spreed / Spreed Bull de llamadas. 4) Coloque spreed de urso / Call Bull Spreed.

Peter 27 de março de 2018 às 17h05.

James 27 de março de 2018 às 7:02 da manhã.

Oi, usei o Option Trading Workbook. xls e o comparei às avaliações de bloomberg e está um pouco afastado. Especificamente, eu falo sobre opções americanas no contrato mini ES, por exemplo, índice ESU2C 1350.

Peter 26 de março de 2018 às 7:47 pm.

Amit S Bhuptani 17 de março de 2018 às 13:12.

2) Combo curto + Nifty Long.

3) Put / Call Ratio spreed.

4) Coloque spreed de urso / Call Bull Spreed.

Amit S Bhuptani.

Rakesh 17 de março de 2018 às 10h38.

Peter 26 de fevereiro de 2018 às 16:44.

Mmm, essa é uma pergunta difícil de responder aqui Rakesh ;-) Eu digo que sua melhor aposta seria investir em um programa como o MultiCharts. O MultiCharts pode traçar, escanear e comercializar ações através de vários corretores diferentes. Além disso, ele fornece uma linguagem de script fácil de usar que permite que você projete e reflite as idéias comerciais antes de arriscar dinheiro real. Eu tenho e amo isso!

Rakesh 26 de fevereiro de 2018 às 11h36.

Peter 23 de fevereiro de 2018 às 17h17.

Joel H. 23 de fevereiro de 2018 às 8:58 da manhã.

Eu acabei de ler um livro sobre as opções e um dos pontos de discussão foi que uma ligação ATM sempre terá um prémio mais elevado do que um lançamento na mesma greve. Se eu encontrar uma peça com um prémio superior, então uma chamada com o mesmo preço de exercício, isso é incomum? Existe uma maneira de aproveitar essa situação? É justo supor que esta é uma situação temporária? Desde já, obrigado.

Peter 23 de fevereiro de 2018 às 2:28 am.

Ash 23 de fevereiro de 2018 às 1:39 am.

Oi Peter, tenho uma pergunta sobre quando fechar minha posição em uma opção de chamada. Atualmente, tenho uma opção de chamada de abril e queria saber se há boas práticas em torno de quando encerrar sua posição se você não planeja comprar o estoque no final do prazo de validade ?. Estou perguntando isso porque com o passar do tempo, o preço das opções diminui. É o fim de fevereiro agora e minhas opções expiram em abril. Sua contribuição é apreciada.

Peter 19 de fevereiro de 2018 às 5:04 da tarde.

Rakesh 19 de fevereiro de 2018 às 8:59 da manhã.

Peter 12 de fevereiro de 2018 às 5:09 pm.

Peter 12 de fevereiro de 2018 às 15h48.

Short Put: inutil.

Chamada curta: -2,000.

eh 11 de fevereiro de 2018 às 3:48 da manhã.

Short 1 lot, Strike Price 1050, Index CALL em 25.

Short 1 lot, Strike Price 1100, Index PUT em 30.

Varun 10 de fevereiro de 2018 às 1:22 da manhã.

Considerando que eu sou otimista no mercado e gostaria de tirar proveito disso.

então a pessoa a quem eu estou vendendo não aceitaria sua opção e eu seria capaz de ganhar dinheiro.

danielyee 22 de dezembro de 2018 às 7:08 am.

Peter 21 de dezembro de 2018 às 3:52 da tarde.

Você deve poder ver o último preço - mesmo se o mercado estiver fechado.

danielyee 21 de dezembro de 2018 às 4:38 da manhã.

Obrigado e quando eu clicar, por exemplo, AAPL por valor do contrato N / A.

Peter 20 de dezembro de 2018 às 17h05.

Você pode dar uma olhada nos preços das opções no Yahoo.

danielyee 20 de dezembro de 2018 às 5:15 da manhã.

Peter 18 de dezembro de 2018 às 15:52.

Jorge 16 de dezembro de 2018 às 16h35.

Peter 29 de setembro de 2018 às 12h15.

Você ganhou não poder rolar ao mesmo preço - se você quiser manter uma posição com o mesmo preço de exercício, você terá que vender (comprar) fora do contrato do mês da frente e comprar (vender) no mês de volta aos preços de mercado atuais.

Ankur 29 de setembro de 2018 às 12:00 da manhã.

Obrigado Peter. Além disso, se eu precisar mudar minha posição para o próximo mês, então eu preciso pagar algum prémio extra ou posso rollover ao mesmo preço?

Peter 28 de setembro de 2018 às 18h04.

Sim, exatamente. Você fecharia sua posição com lucro sem ter que esperar até o vencimento para exercer a opção.

Ankur, 28 de setembro de 2018 às 8:00 da manhã.

Peter 18 de setembro de 2018 às 23h37.

Livre de risco? Eu também, por favor me avise quando você encontrar tais estratégias ;-)

Aparna 18 de setembro de 2018 às 11:34 pm.

Eu quero aprender comércio de opções livre de risco no mercado indiano. Sugira-me um site para isso.

NAGESH 4 de setembro de 2018 às 11:30 da manhã.

Primeira vez, encontrei mais informações sobre as opções. Muito obrigado.

Peter 3 de agosto de 2018 às 5:55 da tarde.

Ambos os futuros e as ações possuem um delta de 1, então o hedging com um futuro é muito parecido com hedging com estoque.

Raj baghel 3 de agosto de 2018 às 1:08 da manhã.

Existe alguma ajuda para se proteger no futuro em relação à chamada / colocação.

Peter 1º de agosto de 2018 às 17:48.

Veja a página no dinheiro.

Arul 1 de agosto de 2018 às 7:02 da manhã.

o que está na chamada de dinheiro & amp; colocar?

Peter 12 de maio de 2018 às 23:05.

Oi spinnerrobert, sim, você pode sair de uma posição de opção em qualquer momento antes da data de validade.

Peter 12 de maio de 2018 às 11:04 da tarde.

Oi Azaragoza, você pode verificar minha planilha de preços de opção para a fórmula.

spinnerrobert 12 de maio de 2018 às 8:29 pm.

Minha pergunta é deixar dizer que eu tenho akam e compre uma opção para colocar ou ligar. Eu quero vendê-lo logo depois de comprar o contrato, digamos, dentro de uma hora. Isso é permitido?

Azaragoza 5 de maio de 2018 às 15h15.

Qual é a fórmula que você usa para optar com os gráficos PnL, você tem um exemplo?

Peter 28 de fevereiro de 2018 às 3:05 am.

Oi Jai, isso realmente depende do mercado que você está olhando e o que sua visão é desse mercado, isto é, está tendendo para cima, há muita volatilidade, etc.?

Jai 24 de fevereiro de 2018 às 11:14 pm.

S. Vivek 7 de fevereiro de 2018 às 4:48 da manhã.

Você pode me dizer poucas opções e como funciona?

UOG 13 de dezembro de 2018 às 13h26.

Olá, acho que seu blog é épico. Parabéns.

Peter 7 de dezembro de 2018 às 1:25 da manhã.

Você precisa verificar com o seu se eles podem fornecer esse serviço. Eu sei que os Interactive Brokers fornecem uma API para conectar sistemas externos que funcionam através da Internet.

DAJB 6 de dezembro de 2018 às 15:38.

Peter 31 de outubro de 2018 às 3:53 da manhã.

Anônimo 29 de outubro de 2018 às 22h16.

Estou usando Thinkorswim. Eu não vi sobre prémio. Então, eu me pergunto quais as diferenças entre "premium" e "comissão" estamos?

Comprei Long Call GLD em 128 e expira em outubro de 2018, recebi informações da Thinkorswim; lucro máximo = perda infinita, máxima = 30 (não incluindo o possível risco de dividendos), custo do comércio, incluindo comissões = 30 + 2,95 = 32,95.

Minha pergunta é;

1. Se o preço de exercício expirou 31 de outubro de 2018 é 125, quanto eu perdi (30 ou 2.95 ou 32.95)

2. Antes do final do vencimento, pensei que o mercado descesse. Qual deveria escolher entre "vendê-lo antes da expiração"? ou "não faça nada para deixá-lo expirar". & quot; Quanto custa a ambos?

3. Se o preço de exercício expirou em 31 de outubro de 2018 é 130, o que acontecerá se eu não fizer nada e deixá-lo expirar?

Peter 21 de outubro de 2018 às 4:21 da manhã.

Depende do país e qual é a sua principal forma de renda, eu digo, se o comércio é tratado como ganhos de capital ou renda.

syrus 21 de outubro de 2018 às 2:08 am.

Qual é a responsabilidade fiscal de uma opção de negociação quando a opção é exercida. se será rentável após o pagamento da comissão ao corretor e aos impostos. Existe uma rede segura para proteger o lucro.

Peter 18 de outubro de 2018 às 17h15.

Sim, você certamente pode sair de uma posição de opção negociando fora dela antes da data de validade.

Kartik 18 de outubro de 2018 às 8:03 da manhã.

Esta explicação fala sobre a opção em caso de caducidade, mas o que, no caso de troca, ocorre entre o prazo de validade.

Peter 17 de setembro de 2018 às 2:26 da manhã.

Oi Meghna, só porque não há lances por aí não significa que não há compradores. Você pode apenas inserir uma ordem de venda no mercado e se o preço for certo, um fabricante de mercado irá levá-lo.

Meghna 17 de setembro de 2018 às 2:19 da manhã.

Oi Peter, eu sei que posso reverter a posição vendendo no mesmo mercado. Mas na negociação eletrônica, geralmente as ofertas não estão disponíveis para opções profundas de ITM / OTM, enquanto no mercado OTC eu posso facilmente reverter a posição pagando o que é mais alto para o corretor. Por isso, esclareça gentilmente como se deparar com tal situação no e-trading como "Indian Nifty".

Peter 15 de setembro de 2018 às 6h39.

Sim, você pode simplesmente reverter a posição da opção vendendo o mesmo contrato de opção no mercado de opções.

Meghna 15 de setembro de 2018 às 5:25 da manhã.

HI, diga se estou comprando uma opção de dinheiro europeu com um prazo de 4 meses e se a opção for ITM ou OTM em profundidade no final do 2º mês e se eu quiser cristalizar meus lucros do que existe alguma saída isto?

Peter 5 de setembro de 2018 às 5h15.

Os corretores intermediários são difíceis de vencer na corretora e na funcionalidade da plataforma. Embora eu tenha ouvido falar que Think or Swim também tem uma ótima plataforma.

5 de setembro de 2011 às 12h32.

Qual empresa possui melhores ferramentas de negociação e baixas comissões?

Peter 2 de setembro de 2018 às 5:55 da tarde.

Uso e posso recomendar corretores interativos. Eles são uma empresa baseada nos EUA e você não precisa viver nos EUA para abrir uma conta com eles.

NaZZ 2 de setembro de 2018 às 7:02 da manhã.

Eu permaneço na Tailândia (na Ásia), como posso começar a trocar porque não faço nenhuma conta com nenhum corretor nos EUA. Você pode me sugerir o site da corretora para abrir conta e comércio.

Peter 29 de agosto de 2018 às 5:07 pm.

Oi, Sam, obrigado pelo feedback!

Sam 29 de agosto de 2018 às 10:41 da manhã.

É o site muito bom que você tem. Enfim, falando sobre a estratégia de opções, com base na sua experiência, ainda é útil usando apenas uma chamada longa ou simples? porque ouvi dizer que estes são inúteis, principalmente sem valor.

Peter 29 de agosto de 2018 às 5:44 da manhã.

Oi Rajesh, você está localizado nos EUA? Em caso afirmativo, as seguintes empresas oferecem cursos e treinamento de opções;

rajashekargoud 27 de agosto de 2018 às 12:11.

Eu estou interessado opção por favor me sugira boa insitituion para traning e de onde eu deveria começar a opção (investimentos inseguros) e para negociar em opção, devemos ter qualquer experiência.

Peter 26 de agosto de 2018 às 12h31.

Oi Raju, obrigado pelo feedback. Se você tiver outras sugestões para o site, avise-me.

raju jee 25 de agosto de 2018 às 9:59 pm.

oi .. jst vá através do site e m stant abut saber opção stategy. me ensine mais e CONGRAT 4 seu valioso metroiel.

Peter 18 de agosto de 2018 às 18h57.

Oi, Dale, HPQ está atualmente em 41.36 para que suas opções de colocação sejam ITM para o comprador, o que significa que você está olhando para ser exercido e recebendo o estoque em US $ 45.

Dale Brooks 18 de agosto de 2018 às 6:00 da tarde.

Eu sou curto o hpq jan 12 45 colocar, o que é um bom estado para limitar meu risco no lado negativo? Devo ir muito tempo o mesmo colocado na mesma greve? Obrigado Dale.

Peter 14 de agosto de 2018 às 4:00 da tarde.

Oi Amit, existem duas empresas que fornecem esse tipo de treinamento;

Amit Sharma 14 de agosto de 2018 às 14:06.

Deseja aprender Estratégia de opção com conhecimento Prctical: 9818759927, 9211663645.

Peter 14 de agosto de 2018 às 6h28.

Shamsul idrisi 13 de agosto de 2018 às 12h27.

Eu quero aprender troca de opções, por favor me sugira um bom centro de treinamento.

Peter 6 de agosto de 2018 às 2:00 da manhã.

Interessante. Você conhece um bom lugar para obter os números da relação de colocação / chamada?

Brad 6 de agosto de 2018 às 12:44 am.

Eu acho que o melhor indicador de sobrevoque de sobre-compra e um sinal de reversão é quando dizemos que um estoque está em uma tendência ascendente do que por alguns dias em limites.

O sinal vem com uma mudança repentina da relação PUT / CALL com um volume significativo.

AUMKAR 3 de agosto de 2018 às 13:21.

O que acontecerá se o NIFTY STRAIT for 100+

Anjanappa 30 de julho de 2018 às 2:04 da manhã.

Ligue para opt put optns strategies, estou muito bem sucedido neste campo. Qualquer um tente e ganhe ganhe mais dinheiro. Obrigado.

Peter 26 de maio de 2018 às 12:57 da manhã.

Não, OTC pode significar uma transação entre duas partes para qualquer tipo de instrumento financeiro - mesmo as ações podem ser negociadas OTC.

Maria 25 de maio de 2018 às 9h16.

Quando alguém fala sobre OTC Commodities: isso significa apenas opções de produtos básicos?

Peter 11 de maio de 2018 às 6:34 am.

É onde você compra / vende o subjacente para reduzir sua exposição ao delta.

Piyul 7 de maio de 2018 às 8:24 da manhã.

O que é hedging stratges.

Roshan 27 de março de 2018 às 8:18 da manhã.

wat é a opção101.

Peter 19 de julho de 2009 às 8:18 da manhã.

Oi, Yogesh, qualquer estratégia que tenha potencial de lucro ilimitado de atualização, e. Long Straddle, que permite lucros ilimitados se o estoque se processa para cima ou para baixo.

yogesh 18 de julho de 2009 às 5:11 da manhã.

que estratégias usam para dar mais lucro, responda a resposta.

Priyal 9 de maio de 2009 às 4:25 da manhã.

Para entender a opção você tem que ler mais livros e ampères; seja prático.

Vinesh 6 de maio de 2009 às 21h55.

Oi, eu sou investidor e comerciante indiano. Tenho apenas esse site alguns dias atrás e quero dizer-lhe que este é o melhor site em Opções Trading e transmitir conhecimento sobre o assunto. Parabéns.

Admin 8 de dezembro de 2008 às 3:21 da manhã.

Lisa Ascolese 22 de novembro de 2008 às 8:56 da manhã.

Quem eu chamaria se eu quisesse trocar opções. Isso é algo que eu poderia fazer on-line?

Chandi 12 de novembro de 2008 às 7:00 da manhã.

Quero saber quais são as Estratégias de Risco na Negociação de Opção. Isso dará dinheiro em qualquer condição de mercado.

Estratégias.

Um spread de chamada de urso é uma estratégia de recompensa de risco limitado limitado, consistindo em uma opção de chamada curta e uma opção de chamada longa. Esta estratégia geralmente ganha lucros se o preço das ações se manter constante ou diminuir.

O máximo que pode gerar é o prémio líquido recebido desde o início. Se a previsão é errado e o estoque mata, as perdas crescem apenas até que o número de chamadas seja longo.

Um urso colocar a propagação consiste em comprar uma posição e vender outra colocada, em uma greve mais baixa, para compensar parte do custo inicial. O spread geralmente se beneficia se o preço das ações se mover mais baixo. O lucro potencial é limitado, mas também o risco deve o estoque se reunir de forma inesperada.

Esta estratégia consiste em comprar uma opção de compra e vender outra a um preço de exercício mais alto para ajudar a pagar o custo. O spread geralmente se beneficia se o preço das ações se mover mais alto, assim como uma estratégia regular de chamadas longas, até o ponto em que a chamada curta elepa mais ganhos.

Um touro colocado é uma estratégia de recompensa de risco limitado limitado, consistindo de uma opção de venda curta e uma opção de longa colocação com uma greve mais baixa. Este spread geralmente ganha lucros se o preço das ações se manter constante ou aumentar.

Esta estratégia permite que um investidor compre ações no menor preço de exercício ou preço de mercado durante a vida útil da opção.

A opção segura em dinheiro envolve a escrita de uma opção de venda e, ao mesmo tempo, afastar o dinheiro para comprar o estoque, se atribuído. Se as coisas forem esperadas, ele permite que um investidor compre o estoque a um preço inferior ao seu valor de mercado atual.

O investidor deve estar preparado para a possibilidade de que a colocação não seja atribuída. Nesse caso, o investidor simplesmente mantém os juros sobre o T-Bill eo prémio recebido pela venda da opção de venda.

O investidor adiciona um colar a uma posição de stock longa existente como uma cobertura temporária, ligeiramente menos do que completa contra os efeitos de uma possível queda a curto prazo. O ataque de longo prazo fornece um preço de venda mínimo para o estoque, e a greve de chamada curta define um preço máximo.

Esta estratégia consiste em escrever uma chamada que é coberta por uma posição de estoque longo equivalente. Ele fornece uma pequena cobertura no estoque e permite que um investidor ganhe uma renda premium, em troca de perder temporariamente grande parte do potencial positivo da ação.

Esta estratégia é usada para arbitrar uma colocação que está sobrevalorizada por causa de seu recurso de exercícios iniciais. O investidor simultaneamente vende um in-the-money colocado em seu valor intrínseco e shorts o estoque e, em seguida, investe o produto em um instrumento que gera a taxa de juros overnight. Quando a opção é exercida, a posição liquida no ponto de equilíbrio, mas o investidor mantém os juros vencidos.

Esta estratégia ganha lucros se o estoque subjacente se mover até, mas não acima, o preço de exercício das chamadas curtas. Além disso, o lucro é erodido e depois atinge um platô.

Esta estratégia é apropriada para um estoque considerado bastante valorizado. O investidor tem uma posição de estoque longo e está disposto a vender o estoque se ele for maior ou comprar mais do estoque se ele for menor.

Esta estratégia consiste em comprar uma opção de compra. É um candidato para investidores que desejam uma chance de participar da valorização esperada do estoque subjacente durante o prazo da opção. Se as coisas acontecerem como planejado, o investidor poderá vender a chamada com lucro em algum momento antes do vencimento.

Esta estratégia beneficia se o estoque subjacente estiver no corpo da borboleta no vencimento.

Esta estratégia combina uma perspectiva de alta a longo prazo com um ponto de vista neutro / descendente a curto prazo. Se o estoque subjacente permanecer constante ou diminuir durante a vida da opção de curto prazo, essa opção expirará sem valor e deixará o investidor possuir a opção de longo prazo livre e clara. Se ambas as opções tiverem o mesmo preço de exercício, a estratégia sempre exigirá pagar um prêmio para iniciar o cargo.

Esta estratégia beneficia se a segurança subjacente for entre as duas greves de chamadas curtas no vencimento.

Esta estratégia beneficia se o estoque subjacente estiver fora das asas exteriores no vencimento.

Esta estratégia beneficia se o estoque subjacente estiver fora das asas da borboleta de ferro no vencimento.

Esta estratégia consiste em comprar poupanças como meio de lucro se o preço das ações se mover mais baixo. É um candidato para investidores de baixa renda que querem participar de uma recessão antecipada, mas sem o risco e inconvenientes de vender o estoque curto.

O horizonte de tempo é limitado à vida da opção.

Esta estratégia beneficia se o estoque subjacente estiver no corpo da borboleta no vencimento.

Esta estratégia combina uma perspectiva de baixa tendência a mais longo prazo com uma perspectiva neutra / bullish a curto prazo. Se o estoque permanecerá estável ou aumentará durante a vida da opção de curto prazo, ele expirará sem valor e deixará o investidor possuir a opção de longo prazo. Se ambas as opções tiverem o mesmo preço de exercício, a estratégia sempre exigirá pagar um prêmio para iniciar o cargo.

Esta estratégia ganha lucros se a segurança subjacente for entre as duas pequenas investidas na vencimento.

O custo inicial para iniciar esta estratégia é bastante baixo, e pode até ganhar um crédito, mas o potencial positivo é ilimitado. O conceito básico é para o delta total das duas chamadas longas para aproximadamente o delta da única chamada curta. Se o estoque subjacente só se mover um pouco, a alteração no valor da posição da opção será limitada. Mas se o estoque sobe o suficiente para onde o delta total das duas longas chamadas aborda 200, a estratégia atua como uma posição de estoque longo.

O custo inicial para iniciar esta estratégia é bastante baixo e pode até ganhar um crédito, mas o potencial negativo é substancial. O conceito básico é para o delta total dos dois longos coloca em aproximadamente igual o delta da única colocação curta. Se o estoque subjacente só se mover um pouco, a alteração no valor da posição da opção será limitada. Mas se o estoque declinar o suficiente para onde o delta total dos dois longos coloca abordagens 200, a estratégia atua como uma posição de estoque curto.

Essa estratégia é simples. Consiste em adquirir ações em antecipação ao aumento dos preços. Os ganhos, se houver, são realizados apenas quando o bem é vendido. Até esse momento, o investidor enfrenta a possibilidade de perda parcial ou total do investimento, se o estoque perder valor.

Em alguns casos, o estoque pode gerar renda de dividendos.

Em princípio, esta estratégia não impõe uma linha de tempo fixa. No entanto, circunstâncias especiais podem atrasar ou acelerar uma saída. Por exemplo, uma compra de margem está sujeita a chamadas de margem a qualquer momento, o que pode forçar uma venda rápida de forma inesperada.

Esta estratégia consiste em comprar uma opção de compra e uma opção de venda com o mesmo preço de exercício e prazo de validade. A combinação geralmente se gera se o preço das ações se mover bruscamente em qualquer direção durante a vida das opções.

Esta estratégia beneficia se o preço das ações se mover bruscamente em qualquer direção durante a vida útil da opção.

Esta estratégia consiste em escrever uma opção de chamada descoberta. Lucra se o preço das ações permanecer firme ou declina, e é melhor se a opção expirar sem valor.

Uma peça nua envolve escrever uma opção de venda sem o dinheiro reservado na mão para comprar o estoque subjacente.

Esta estratégia implica um grande risco e depende de um preço constante ou crescente das ações. É melhor se a opção expirar sem valor.

Esta estratégia consiste em adicionar uma posição de colocação longa a uma posição de estoque longo. A peça protetora estabelece um preço "no chão" segundo o qual o valor das ações do investidor não pode cair.

Se o estoque continuar aumentando, o investidor se beneficia dos ganhos positivos. No entanto, não importa quão baixas as ações possam cair, o investidor pode exercer a colocação para liquidar o estoque no preço de exercício.

Esta estratégia beneficia se o estoque subjacente estiver fora das asas da borboleta no vencimento.

Esta estratégia beneficia das diferentes características das opções de chamadas a mais ou mais longo prazo. Se o estoque mantém-se estável, a estratégia sofre de degradação do tempo. Se o estoque subjacente se mover bruscamente para cima ou para baixo, ambas as opções se moverão em direção ao seu valor intrínseco ou zero, reduzindo assim a diferença entre seus valores. Se ambas as opções tiverem o mesmo preço de exercício, a estratégia sempre receberá um prémio ao iniciar a posição.

Esta estratégia beneficia se o estoque subjacente estiver dentro das asas internas no vencimento.

Esta estratégia beneficia se o estoque subjacente estiver dentro das asas da borboleta de ferro no vencimento.

Esta estratégia beneficia se o estoque subjacente estiver fora das asas da borboleta no vencimento.

Esta estratégia beneficia das diferentes características de opções de venda a curto e longo prazos. Se o estoque subjacente mantém-se estável, a estratégia sofre de degradação do tempo. Se o estoque se mover bruscamente para cima ou para baixo, ambas as opções se moverão em direção ao seu valor intrínseco ou zero, reduzindo assim a diferença entre seus valores. Se ambas as opções tiverem o mesmo preço de exercício, a estratégia sempre receberá um prémio ao iniciar a posição.

Um candidato para investidores de baixa renda que desejam lucrar com uma depreciação no preço da ação. A estratégia envolve o empréstimo de ações através da corretora e a venda das ações no mercado ao preço vigente. O objetivo é comprá-los mais tarde a um preço mais baixo, bloqueando assim um lucro.

Esta estratégia envolve a venda de uma opção de compra e uma opção de venda com o mesmo prazo de vencimento e preço de exercício. Ele geralmente ganha lucros se o preço das ações e a volatilidade se mantêm estáveis.

Esta estratégia beneficia se o preço das ações e a volatilidade se mantêm estáveis durante a vida útil das opções.

Esta estratégia pode beneficiar de um preço constante das ações, ou de uma queda da volatilidade implícita. O comportamento real da estratégia depende em grande parte do delta, theta e Vega da posição combinada, bem como se um débito é pago ou um crédito recebido ao iniciar o cargo.

Esta estratégia pode lucrar com um preço de ações ligeiramente decrescente, ou com um preço de ações em aumento. O comportamento real da estratégia depende em grande parte do delta, theta e vega da posição combinada, bem como se um débito é pago ou um crédito recebido ao iniciar o cargo.

Esta estratégia combina uma longa chamada e uma posição de estoque curto. Seu perfil de recompensa é equivalente a características de uma longa colocação. A estratégia ganha lucros se o preço das ações se mover mais baixo - de forma mais dramática, melhor. O horizonte de tempo é limitado à vida da opção.

Esta estratégia é essencialmente uma posição de longo prazo sobre o estoque subjacente. A chamada longa e a combinação curta simularam uma posição de estoque longo. O resultado líquido implica o mesmo perfil de risco / recompensa, embora apenas para o prazo da opção: potencial ilimitado de apreciação e grande (embora limitado) risco, se o estoque subjacente caindo em valor.

Esta estratégia é essencialmente uma posição futura curta sobre o estoque subjacente. A longa colocação ea chamada curta combinada simulam uma posição de estoque curto. O resultado líquido acarreta o mesmo perfil de risco / recompensa, embora apenas pelo prazo das opções: potencial limitado, mas grande de apreciação, se o estoque declinar e risco ilimitado se o estoque subjacente aumentar de valor.

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Escolher a estratégia de opções adequada para usar depende da opinião do mercado e qual é o seu objetivo.

Em uma chamada coberta (também chamada de compra e gravação), você possui uma posição longa em um ativo subjacente e vende uma chamada contra esse ativo subjacente. A opinião do seu mercado seria neutra para otimizar o ativo subjacente. Na frente de risco versus recompensa, seu lucro máximo é limitado e sua perda máxima é substancial. Se a volatilidade aumenta, ela tem um efeito negativo, e se ela diminui, ela tem um efeito positivo.

Estratégias de opções binárias Santana

Wednesday 4 April 2018

Opções colocam estratégias

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