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NYSE Liffe.
A NYSE Liffe é o negócio global de derivativos da antiga NYSE Euronext e agora faz parte do Intercontinental Exchange Group Inc. A ICE comprou a controladora da NYSE Liffe, NYSE Euronext em novembro de 2018.
Como a NYSE Liffe, compreendeu os negócios derivados (futuros e opções sobre futuros) da NYSE Euronext, N. V.
NYSE Liffe foi o nome dado à bolsa anteriormente conhecida como LIFFE, que foi adquirida pela Euronext em 2002.
Após essa aquisição, a Euronext consolidou todas as operações de negociação de derivativos sob o nome "Euronext. liffe" e, em seguida, a controladora, Euronext, N. V., foi adquirida pela Bolsa de Valores de Nova York.
Todos os futuros e opções sobre negociação de futuros - que incluem áreas de produtos como taxa de juros de curto prazo e produtos de swap, títulos, opções de capital, índices de ações, commodities e instrumentos FX - são negociados em uma única plataforma de negociação eletrônica, LIFFE CONNECT, com central margining and clearing fornecido pela ICE Clear Europe.
História.
Liffe (originalmente "LIFFE", sigla para a London International Financial Futures Exchange, foi formada em Londres em 1982.
Após as fusões com o London Traded Options Market (LTOM) e a London Commodity Exchange (LCE), a Liffe adicionou opções de equivalência patrimonial e uma variedade de produtos básicos e suaves para o seu mix financeiro existente.
A negociação da Liffe, como em outras bolsas de futuros, foi conduzida originalmente por clamor aberto com cada produto negociado em um fosso comercial designado. Em 1998, a Liffe iniciou um curso que transferiu todos os seus futuros e opções do método tradicional de negociação para uma plataforma eletrônica conhecida como LIFFE CONNECT. Em 1998, entre os três principais trocas de futuros e opções em volume globalmente.
O LIFFE foi adquirido pela Euronext em 2002 e nomeou a Euronext. liffe. A Euronext foi, por sua vez, adquirida pela Bolsa de Valores de Nova Iorque em 4 de abril de 2007, e a LIFFE tornou-se NYSE Liffe.
Em abril de 2018, a Nasdaq OMX e a ICE juntaram-se para fazer uma oferta hostil para a NYSE Euronext, um prêmio de 19% para a oferta da Deutsche Boerse anunciada no início do ano. A combinação Nasdaq / ICE teria atribuído a plataforma Liffe à ICE, enquanto o restante da NYSE Euronext teria ido à Nasdaq. [1]
Em julho de 2018, todas as funções de compensação da NYSE Liffe foram trocadas de LCH. Clearnet para ICE Clear Europe. [2]
Volume do Contrato.
(*) Os volumes incluem NYSE Liffe U. S. e NYSE Liffe Europe. [3]
Produtos e serviços.
A Liffe criou a Bclear em 2005 como o serviço de administração e compensação cambial para derivativos de commodities e commodities. Os usuários podem registrar o negócio OTC como um contrato de câmbio para futuros e opções em ações e índices de ações e passagens de médio e médio porte, bem como Futuros de variação nos índices FTSE 100, CAC 40 e AEX. Isso foi criado para reduzir os riscos de crédito, jurídico e operacional do contraparte associados aos negócios de OTC. A Bclear permite o registro de operações de "troca padrão" e "flexível" em futuros e opções, permitindo que os clientes executem seus negócios em um único local a um custo muito mais baixo. [4]
A partir de abril de 2018, a Bclear liberou mais de um bilhão de contratos e [5]
A NYSE Euronext tornou-se a primeira troca a cancelar swaps de inadimplência de crédito, em dezembro de 2008, na plataforma Bclear quando lançaram contratos de índice de swap de inadimplência de crédito. [6] Um mês após o seu lançamento, no entanto, o novo serviço de compensação para derivativos de crédito, lançado pela LCH. Clearnet e no mercado de futuros Liffe, com sede em Londres, ainda não havia executado um único negócio, apesar da expectativa de que os bancos usariam o sistema após a regulamentação pressão para reduzir o risco no mercado. [7]
Derivados de Taxas de Juros.
Os produtos de taxa de juros da Liffe incluem taxas de juros de curto prazo (STIR), futuros de obrigações e contratos de opções que cobrem os principais benchmarks europeus, japoneses, britânicos, suíços e americanos e Swapnotes. Um conjunto de regras comerciais abrange todos os produtos de taxa de juros. Para certos grupos de produtos, os horários de abertura foram estendidos para cobrir fusos horários adicionais.
Taxas de juros de curto prazo (STIRs) O volume diário médio (ADV) dos produtos de taxa de juros de curto prazo da Liffe (STIRs) em setembro de 2007 excedeu 2,5 milhões de contratos.
O contrato de contrato principal da Liffe - os contratos de taxa de juros de três meses EURIBOR, incluindo futuros EURIBOR, opções EURIBOR e opções EURIBOR Mid-Curve - apresentaram um volume total de 242 milhões de contratos em 2018. [8] Produtos de libras curtas, incluindo futuros, opções e as opções de meio-curva, foram o segundo mais ativo das ofertas de taxa de juros de curto prazo da Liffe. Terceiro em termos de volume na categoria de juros de curto prazo foram Euroswissfutures e opções.
Produtos de taxa de juros de curto prazo.
EONIA Futures EURIBOR Futures EURIBOR Opções EURIBOR Opções de Curva Média Eurodollar Futures Eurodollar Opções Eurodollar Opções de Curva Média Futuros em Curto Prazo Opções de Curta Breve Opções de Curta Curta Curta Curta-Feira Euroswiss Futures Euroswiss Opções Euroyen Futures.
Derivados de títulos Dos produtos de derivativos de obrigações oferecidos por Liffe, Long Glow Futures e Long Gilt opções são os produtos mais ativos. Um contrato de futuros de obrigações de governo japonês (JGB) também está listado para negociação em Liffe.
Swapnote Futures and Options A Swapnote é um contrato de futuros de obrigações referenciado ao mercado de swap. Negociado em bolsa, centralmente liquidado e liquidado em dinheiro, pode ser visto como um contrato de futuros de títulos que é cotado em linha com a curva de swap do euro. As notas de câmbio são usadas como um mecanismo para proteger os rendimentos não governamentais com prazo mais longo. Os produtos denominados em euros de 2, 5, 5 e 10 anos são mais ativos do agrupamento Swapnote. ICAP plc Swapnote é uma marca registrada da ICAP plc e foi licenciada para uso pela Liffe. [9]
Os produtos Swapnote incluem futuros e opções de dois anos, cinco anos e dez anos, denominados em dólares e em euros.
Em 3 de abril de 2017, o Intercontinental Exchange Group anunciou que a NYSE Liffe iria lançar contratos de futuros futuros de títulos de dívida de títulos europeus e contratos de futuros da Swapnote. A troca disse que espera que os próximos contratos estejam disponíveis para negociação em 27 de maio de 2017, sob reserva de aprovação regulamentar: [10]
NYSE Liffe Futuros de obrigações do governo europeu Futuros de obrigações de dívida pública alemã (contratos de 2, 5, 10 e 30 anos) Futuros de obrigações de dívida pública suiça (contratos de 5 e 10 anos) Futuros de obrigações de governo italiano (contratos de 2, 5 e 10 anos) Futuros de obrigações de dívida pública espanhola ( Contratos de 2, 5 e 10 anos)
Index Derivatives.
Da longa lista de ofertas em derivativos do índice comercializados no Liffe, os três mais ativos incluem: 1) futuros e opções do índice CAC 40; 2) Futuros e opções do índice FTSE 100 (incluindo opções FLEX); e 3) Futuros e opções de índice AEX (incluindo opções semanais).
Derivados de índice produtos.
AEX Index Futures Opções do Índice AEX Índice AEX Opções semanais BEL 20 Index Futures BEL 20 Opções do Índice CAC 40 Index Futures CAC 40 Opções do Índice (PXA) CAC 40 Opções do Índice (PXL) FTSE 100 Index Futures Opções do Índice FTSE 100 (estilo europeu) FTSE 100 Índice FLEX Opções (estilo europeu) FTSE 250 Index Futures FTSE EPRA / NAREIT Europa Índice Futuro FTSE EPRA / NAREIT Índice da Zona Euro Futuro FTSE Eurotop 100 Index Futures FTSEurofirst 80 Index Futures (Paris) FTSEurofirst 100 Index Futures (Paris) MSCI Euro Index Futuros MSCI Pan-Euro Index Futures PSI 20 Futures MSCI Equity Indices.
Commodity Futures and Options.
Os futuros e as opções Liffe commodity cobrem softs e outros produtos agrícolas, com a maior parte do volume comercial concentrado em cacau, café e açúcar.
Os produtos básicos incluem futuros e opções em: [11]
Futuros e opções de moeda.
A Liffe oferece negociação em um número limitado de futuros de divisas e produtos de opções, com base em relações dólar e euro dos EUA. [12]
Opções de estoque.
A Liffe lista as opções de compra de ações (também conhecidas como opções individuais de capital) em mais de 250 empresas líderes europeias. [13]
Single Stock Futures.
Mais de 1000 futuros de ações individuais são negociados através do Liffe. Originalmente, a LIFFE listou cerca de 250, mas com a consolidação dos mercados de derivativos de Amsterdã, Paris, Bruxelas, Lisboa e Londres, esse número quase se triplicou. A partir de 2018, as ações de 21 países estão disponíveis para negociar nas plataformas da empresa.
Opções do rastreador.
As Opções do Rastreador (Trackers replicam o desempenho de um índice) oferecem entrega física dos compartilhamentos em que se baseiam (o subjacente) e exercitam estilo americano.
Unidade Mestre CAC 40 Master Unit DJ Euro STOXX 50SM.
Serviços LIFFEdata.
LIFFEdata é a marca guarda-chuva sob a qual a Liffe distribui todos os dados de mercado e informações de preços associados aos seus produtos. Isso abrange dados em tempo real, atrasados ​​e históricos. [14]
John Lothian News Entrevistas.
Paul MacGregor da NYSE Liffe discute novos produtos e amp; o Market Market Market Market.
A NYSE Euronext continua a desenvolver suas ofertas de taxas de juros, desafiando competidores no espaço, como o CME Group. Paul MacGregor, diretor executivo, diretor de renda fixa, NYSE Liffe (o negócio global de derivativos da NYSE Euronext) assentou recentemente com a editora-gerente da JLN, Christine Nielsen, para discutir as perspectivas para o mercado de taxas de juros e novos produtos no horizonte para a troca. Publicado em 10 de maio de 2018. [15]

Introdução ao Single Stock Futures.
Os futuros simples de ações (SSFs) são contratos entre dois investidores. O comprador promete pagar um preço específico por 100 ações de uma única ação em um ponto futuro predeterminado. O vendedor promete entregar o estoque ao preço especificado na data futura especificada. Continue lendo para aprender tudo sobre futuros de ações únicas e descubra se este veículo de investimento poderia funcionar para você.
Os futuros em ações individuais foram negociados na Inglaterra e em vários outros países há algum tempo, mas nos Estados Unidos, a negociação desses instrumentos foi proibida até recentemente. Em 1982, um acordo entre o presidente da Comissão de Valores Mobiliários (SEC), John S. R. Shad e Philip Johnson, presidente da Commodity Futures Trading Commission (CFTC), proibiram a negociação de futuros em ações individuais. O Acordo Shad-Johnson foi ratificado pelo Congresso no mesmo ano. Embora o acordo tenha sido originalmente destinado a ser uma medida temporária, ele durou até 21 de dezembro de 2000, quando o presidente Bill Clinton assinou o Commodity Futures Modernization Act (CFMA) de 2000.
De acordo com a nova lei, a SEC e o CFMA trabalharam em um plano de compartilhamento de jurisdição e os SSFs começaram a operar em novembro de 2002. O Congresso autorizou a Associação Nacional de Futuros a atuar como a organização de auto-regulação para os mercados futuros de segurança.
Inicialmente, os SSFs começaram a operar em dois mercados dos EUA: OneChicago e o NQLX. Em junho de 2003, no entanto, a Nasdaq transferiu a participação de sua participação no NQLX para o London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE). Então, em outubro de 2004, o NQLX consolidou seus contratos com os da OneChicago, deixando essa organização como o principal mercado de negociação de SSFs.
A Options Clearing Corporation ou a Chicago Mercantile Exchange (de propriedade do CME Group) liberam negociações em contratos SSF. A negociação é totalmente eletrônica através do sistema GLOBEX® da Mercantile Exchange ou do sistema Chicago Board of Options Exchange chamado CBOE direct ®.
O Contrato Único de Futuro de Ações.
Cada contrato SSF é padronizado e inclui as seguintes especificações básicas:
Tamanho do contrato: 100 ações do ciclo de expiração do estoque subjacente: quatro meses de vencimento trimestral - março, junho, setembro e dezembro. Além disso, dois meses em série são os próximos dois meses que não são expirações trimestrais. Tick ​​Tamanho: 1 centavo X 100 partes = $ 1 Horário de negociação: 8:15 a. m. a 3 p. m. CST (em dias úteis) Último dia de negociação: Terceira sexta-feira do mês de vencimento Requisito de margem: geralmente 20% do valor de caixa do estoque.
Os termos do contrato exigem a entrega de estoque pelo vendedor em um horário futuro especificado. No entanto, a maioria dos contratos não está sujeita à expiração. Os contratos são padronizados, tornando-os altamente líquidos. Para sair de uma posição aberta comprando, o investidor simplesmente assume uma posição curta e compensadora (vende). Por outro lado, se um investidor vendeu (curto) um contrato e deseja fechá-lo, ele ou ela compra (vai por muito tempo) o contrato de compensação.
Quando um investidor tem uma conta de margem longa em estoque, ele ou ela está emprestando parte do dinheiro para comprar ações, usando o estoque como garantia.
Em um contrato SSF, o depósito de margem é mais um depósito de boa fé, que a corretora detém para a liquidação do contrato. O requisito de margem em um SSF aplica tanto para compradores quanto para vendedores.
O requisito de 20% representa o requisito inicial e de manutenção. Em um contrato SSF, o comprador (longo) não emprestou dinheiro e não paga juros. Ao mesmo tempo, o vendedor (curto) não emprestou estoque. O requisito de margem para ambos é o mesmo. O 20% é uma porcentagem de mandato federal, mas a corretora individual pode exigir fundos adicionais.
O requisito de margem para SSFs é contínuo. Todo dia útil, o corretor calculará o requisito de margem para cada posição. O investidor será obrigado a lançar fundos de margem adicionais se a conta não atender ao requisito de margem mínima.
Em um contrato SSF no estoque X com um preço de US $ 40, tanto o comprador como o vendedor têm uma margem de exigência de 20% ou US $ 800. Se o estoque X for até US $ 42, a conta do contrato longo é creditada com $ 200 ($ 42- $ 40 = $ 2 X 100 = $ 200), e a conta do vendedor é debitada pelos mesmos $ 200. Isso indica que os investidores em SSF devem ser muito vigilantes - eles devem acompanhar os movimentos do mercado. Além disso, a margem exata e os requisitos de manutenção da corretora de um investidor são questões fundamentais que devem ser consideradas na determinação da adequação dos investimentos da SSF.
Especulação - Trading Single Stock Future Contracts.
Nota: por simplicidade, usaremos um contrato e os 20% básicos. Comissões e taxas de transação não são levadas em consideração.
Suponha que um investidor seja otimista no estoque Y e vai um longo contrato SSF de setembro no estoque Y em US $ 30. Em algum momento do futuro próximo, o estoque Y está negociando em US $ 36. Nesse ponto, o investidor vende o contrato em US $ 36 para compensar a posição longa aberta e faz um lucro bruto de $ 600 no cargo.
Este exemplo parece simples, mas vamos examinar os negócios de perto. O requisito de margem inicial do investidor era de apenas US $ 600 ($ 30 x 100 = $ 3,000 x 20% = $ 600). Este investidor teve um retorno de 100% no depósito de margem. Isso ilustra dramaticamente o poder de alavancagem das SSF de negociação. Claro, se o mercado se movesse na direção oposta, o investidor facilmente poderia ter experimentado perdas que excedessem o depósito de margem.
Um investidor é descendente no estoque Z para um futuro próximo e vai curto um contrato de SSF de agosto no estoque Z em US $ 60. A Stock Z executa como o investidor adivinhou e cai para US $ 50 em julho. O investidor desloca a posição curta comprando um SSF de agosto em US $ 50. Isso representa um lucro bruto de US $ 10 por ação ou um total de US $ 1.000.
Mais uma vez, vamos examinar o retorno que o investidor teve no depósito inicial. O requisito de margem inicial foi de US $ 1.200 (US $ 60 x 100 = $ 6.000 x 20% = $ 1.200) eo lucro bruto foi de US $ 1.000. O retorno sobre o depósito do investidor foi de 83,33% - um ótimo retorno sobre um investimento de curto prazo.
Hedging - Proteção de posições de estoque.
Uma visão geral dos SSFs não seria completa sem mencionar o uso desses contratos para proteger uma posição de estoque.
Para proteger, o investidor assume uma posição SSF exatamente oposta à posição de estoque. Dessa forma, quaisquer perdas na posição de estoque serão compensadas por ganhos na posição SSF. No entanto, esta é apenas uma solução temporária porque o SSF expirará.
Considere um investidor que comprou 100 ações do estoque N em US $ 30. Em julho, o estoque está sendo comercializado em US $ 35. O investidor está feliz com o ganho não realizado de US $ 5 por ação, mas está preocupado com o fato de que o ganho possa ser aniquilado em um dia ruim. O investidor deseja manter o estoque pelo menos até setembro, no entanto, devido a um próximo pagamento de dividendos.
Para proteger, o investidor vende um contrato SSF de US $ 35 de setembro. Se o estoque subiu ou diminui, o investidor bloqueou o ganho de US $ 5 por ação. Em agosto, o investidor vende o estoque ao preço de mercado e compra o contrato SSF.
Considere a Figura 1:
Até que o SSF expire em setembro, o investidor terá um valor líquido da posição coberta de US $ 3.500. O lado negativo disso é que se o estoque aumentar drasticamente, o investidor ainda está bloqueado em US $ 35 por ação.
As principais vantagens sobre a negociação de ações.
Em comparação com ações de negociação diretamente, os SSFs oferecem várias vantagens principais:
Alavancagem: Em comparação com a compra de ações na margem, investir em SSFs é menos dispendioso. Um investidor pode usar a alavancagem para controlar mais ações com uma despesa de caixa menor. Facilidade de Shorting: Tomar uma posição curta em SSFs é mais simples, menos oneroso e pode ser executado a qualquer momento - não há necessidade de uma recuperação. Flexibilidade: os investidores da SSF podem usar os instrumentos para especular, proteger, espalhar ou usar em uma grande variedade de estratégias sofisticadas.
Unidades de estoque simples também têm desvantagens. Esses incluem:
Risco: um investidor que é longo em um estoque só pode perder o que ele ou ela investiu. Em um contrato SSF, existe o risco de perder significativamente mais do que o investimento inicial (depósito de margem). Não há privilégios de acionistas: o proprietário da SSF não possui direitos de voto e nenhum direito a dividendos. Vigilância Necessária: SSFs são investimentos que exigem que os investidores monitorem suas posições mais de perto do que muitos gostariam de fazer. Como as contas SSF são marcadas para o mercado a cada dia útil, existe a possibilidade de que a corretora possa emitir uma chamada de margem, exigindo que o investidor decida se depositar rapidamente fundos adicionais ou liquidar o cargo.
Comparação com as Opções de Equidade.
Investir em SSFs difere de investir em contratos de opções de capital de várias maneiras:
Posição de Opções Longas: O investidor tem o direito, mas não a obrigação de comprar ou entregar ações. Em uma posição SSF longa, o investidor é obrigado a entregar o estoque. Movimento do mercado: os comerciantes de opções usam um fator matemático, o delta, que mede a relação entre as opções premium e o preço das ações subjacente. Às vezes, o valor de um contrato de opções pode flutuar de forma independente do preço das ações. Em contrapartida, o contrato SSF seguirá muito mais de perto o movimento do estoque subjacente. O preço do investimento: quando um investidor de opções ocupa uma posição longa, ele ou ela paga um prêmio pelo contrato. O prémio geralmente é chamado de um recurso desperdiçado. No vencimento, a menos que o contrato de opções esteja no dinheiro, o contrato não vale a pena e o investidor perdeu o prêmio inteiro. Os contratos de futuros de ações individuais exigem um depósito de margem inicial e um nível específico de manutenção de caixa.
Investir em futuros de ações simples oferece flexibilidade, alavancagem e a possibilidade de estratégias inovadoras para os investidores. No entanto, os potenciais investidores em SSF devem examinar cuidadosamente o perfil de risco / recompensa que esses instrumentos oferecem e ter certeza de que eles são adequados para seus objetivos pessoais.

Exemplos de sistema de troca comercial.
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3 pensamentos sobre & ldquo; Liffe opções de estoque simples & rdquo;
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